如果你也在 怎样代写金融数学financial mathematics这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。金融数学financial mathematics描述了应用数学和数学模型来解决金融问题。它有时被称为定量金融,金融工程,和计算金融。这门学科结合了统计学、概率和随机过程的工具,并与经济理论相结合。
金融数学financial mathematics过去,金融领域内的数学和统计学的使用一直在大幅增加,这样的趋势预计会继续下去。各种类型的组织和金融服务提供商都在利用金融数学作为其核心业务的一部分,例如:投资银行、零售和商业银行、对冲基金、投资管理公司、公司财务部、监管机构。此外,金融数学被大量应用于解决各种问题,例如:衍生证券的定价和估价、投资组合的建立和结构化、量化投资策略、风险管理。
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金融代写|金融数学代写financial mathematics代考|Variance swaps and the VIX
Variance swaps are forward contracts on the future realised variance, computed as the sum of the squares of daily log-returns. That is, the payoff of a variance swap is given by
$$
\sum_{i=0}^{n} \ln ^{2}\left(\frac{S_{i}}{S_{i-1}}\right)-K,
$$
where $n$ is the number of trading days for the maturity of the variance swap, $S_{i}$ are the daily closing quotes of the underlying, and $K$ is the corresponding forward price. Taking $X=\ln S$ we can write this payoff as
$$
\sum_{i=0}^{n}\left(X_{i}-X_{i-1}\right)^{2}-K .
$$
金融代写|金融数学代写financial mathematics代考|Volatility swaps
A volatility swap is a forward contract on future realised volatility. That is, its payoff is of the form
$$
\sqrt{\sum_{i=0}^{n} \ln ^{2}\left(\frac{S_{i}}{S_{i-1}}\right)}-K
$$
As before, it is common to identify this payoff with its continuous limit
$$
\sqrt{\int_{0}^{T} \sigma_{s}^{2} d s}-K
$$
金融代写|金融数学代写FINANCIAL MATHEMATICS代考|Weighted variance swaps and gamma swaps
Weighted average swaps are forward contracts on a weighted realised variance of the type
$$
\int_{0}^{T} a(u) \sigma_{u}^{2} d u
$$
Taking into account Itô’s formula, we know that, for every function $f$, (assume again $r=0$ for the sake of simplicity)
$$
f\left(S_{T} / S_{0}\right)=f(1)+\int_{0}^{T} f^{\prime}\left(S_{u} / S_{0}\right) d S_{u}+\frac{1}{2 S_{0}^{2}} \int_{0}^{T} f^{\prime \prime}\left(S_{u} / S_{0}\right) S_{u}^{2} \sigma_{u}^{2} d u .
$$
Then, a weighed variance swap can be replicated by a European option with payoff $f\left(S_{T} / S_{0}\right)$, where $f(1)=0$ and $f^{\prime \prime}(x) x^{2}=a(x)$.
Let us consider the particular case of a gamma swap, where $a(u)=$ $\frac{S_{u}}{S_{0}}$. While a standard variance swap is insensitive to changes in the asset price, a gamma swap is designed to hedge the volatility exposure when the underlying price drops. Then, taking $f(x)=x \ln (x)$ we get
$$
E\left[\frac{S_{T}}{S_{0}} \ln \left(\frac{S_{T}}{S_{0}}\right)\right]=E \int_{0}^{T} \frac{S_{u}}{S_{0}} \sigma_{u}^{2} d u,
$$
which tell us that, as in the case of a variance swap, a gamma swap can be replicated by vanilla options.
金融数学代写
金融代写|金融数学代写FINANCIAL MATHEMATICS代考|VARIANCE SWAPS AND THE VIX
方差掉期是未来已实现方差的远期合约,计算为每日对数回报的平方和。也就是说,方差互换的收益由下式给出
$$
\sum_{i=0}^{n} \ln ^{2}\left(\frac{S_{i}}{S_{i-1}}\right)-K,
$$
在哪里n是方差互换到期的交易日数,小号一世是标的资产的每日收盘价,以及ķ是对应的远期价格。服用X=ln小号我们可以把这个收益写成
$$
\sum_{i=0}^{n}\left(X_{i}-X_{i-1}\right)^{2}-K .
$$
金融代写|金融数学代写FINANCIAL MATHEMATICS代考|VOLATILITY SWAPS
波动率掉期是未来已实现波动率的远期合约。也就是说,它的回报是
$$
\sqrt{\sum_{i=0}^{n} \ln ^{2}\left(\frac{S_{i}}{S_{i-1}}\right)}-K
$$
和以前一样,通常用它的连续限制来识别这种收益
$$
\sqrt{\int_{0}^{T} \sigma_{s}^{2} d s}-K
$$
金融代写|金融数学代写FINANCIAL MATHEMATICS代考|WEIGHTED VARIANCE SWAPS AND GAMMA SWAPS
加权平均掉期是基于加权已实现方差类型的远期合约
∫0吨一种(在)σ在2d在
考虑到伊藤公式,我们知道,对于每个函数F, 一种ss在米和一种G一种一世n$r=0$F这r吨H和s一种ķ和这Fs一世米pl一世C一世吨是
F(小号吨/小号0)=F(1)+∫0吨F′(小号在/小号0)d小号在+12小号02∫0吨F′′(小号在/小号0)小号在2σ在2d在.
然后,一个加权方差掉期可以被一个带有收益的欧式期权复制F(小号吨/小号0), 在哪里F(1)=0和F′′(X)X2=一种(X).
让我们考虑伽玛交换的特殊情况,其中一种(在)= 小号在小号0. 虽然标准方差掉期对资产价格的变化不敏感,但伽马掉期旨在在基础价格下跌时对冲波动风险。然后,取F(X)=Xln(X)我们得到
$$
E\left[\frac{S_{T}}{S_{0}} \ln \left(\frac{S_{T}}{S_{0}}\right)\right]=E \int_{0}^{T} \frac{S_{u}}{S_{0}} \sigma_{u}^{2} d u,
$$
这告诉我们,就像方差交换的情况一样,伽马交换可以通过普通期权复制。
金融代写|金融数学代写financial mathematics代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。
微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。