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金融工程Financial Engineering借鉴了应用数学、计算机科学、统计学和经济理论的工具。在最广泛的意义上，任何在金融领域使用技术工具的人都可以被称为金融工程师，例如银行的任何计算机程序员或政府经济局的任何统计员。然而，大多数从业者将这一术语限制为接受过现代金融的全部工具的教育，其工作以金融理论为依据。
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金融代写|金融工程代考Financial Engineering代写|Forward Contracts
A forward contract is an agreement to buy or sell a risky asset at a specified future time, known as the delivery date, for a price $F$ fixed at the present moment, called the forward price. An investor who agrees to buy the asset is said to enter into a long forward contract or to take a long forward position. If an investor agrees to sell the asset, we speak of a short forward contract or a short forward position. No money is paid at the time when a forward contract is exchanged.
Example $1.5$
Suppose that the forward price is $\$ 80$. If the market price of the asset turns out to be $\$ 84$ on the delivery date, then the holder of a long forward contract will buy the asset for $\$ 80$ and can sell it immediately for $\$ 84$, cashing the difference of $\$ 4$. On the other hand, the party holding a short forward position will have to sell the asset for $\$ 80$, suffering a loss of $\$ 4$. However, if the market price of the asset turns out to be $\$ 75$ on the delivery date, then the party holding a long forward position will have to buy the asset for $\$ 80$, suffering a loss of $\$ 5$. Meanwhile, the party holding a short position will gain $\$ 5$ by selling the asset above its market price. In either case the loss of one party is the gain of the other.
In general, the party holding a long forward contract with delivery date 1 will benefit if the future asset price $S(1)$ rises above the forward price $F$. If the asset price $S$ (1) falls below the forward price $F$, then the holder of a long forward contract will suffer a loss. In general, the payoff for a long forward position is $S(1)-F$ (which can be positive, negative or zero). For a short forward position the payoff is $F-S(1)$.
Apart from stock and bonds, a portfolio held by an investor may contain forward contracts, in which case it will be described by a triple $(x, y, z)$. Here $x$ and $y$ are the numbers of stock shares and bonds, as before, and $z$ is the number of forward contracts (positive for a long forward position and negative for a short position). Because no payment is due when a forward contract is exchanged, the initial value of such a portfolio is simply
$$
V(0)=x S(0)+y A(0) .
$$
At the delivery date the value of the portfolio will become
$$
V(1)=x S(1)+y A(1)+z(S(1)-F) .
$$
Assumptions $1.1$ to $1.5$ as well as the No-Arbitrage Principle extend readily to this case.
The forward price $F$ is determined by the No-Arbitrage Principle. In particular, it can easily be found for an asset with no carrying costs. A typical example of such an asset is a stock paying no dividend. (By contrast, a commodity will usually involve storage costs, while a foreign currency will earn interest, which can be regarded as a negative carrying cost.)
A forward position guarantees that the asset will be bought for the forward price $F$ at delivery. Alternatively, the asset can be bought now and held until delivery. However, if the initial cash outlay is to be zero, the purchase must be financed by a loan. The loan with interest, which will need to be repaid at the delivery date, is a candidate for the forward price. The following proposition shows that this indeed the case.
Proposition $1.2$
Suppose that $A(0)=100, A(1)=110$, and $S(0)=50$ dollars, where the risky security involves no carrying costs. Then the forward price must be $F=55$ dollars, or an arbitrage opportunity would exist otherwise.
金融代写|金融工程代考Financial Engineering代写|Call and Put Options
Let $A(0)=100, A(1)=110, S(0)=100$ dollars and
$$
S(1)=\left{\begin{aligned}
120 & \text { with probability } p \
80 & \text { with probability } 1-p,
\end{aligned}\right.
$$
where $0<p<1$
A call option with strike price or exercise price $\$ 100$ and exercise time 1 is a contract giving the holder the right (but no obligation) to purchase a share of stock for $\$ 100$ at time 1 .
If the stock price falls below the strike price, the option will be worthless. There would be little point in buying a share for $\$ 100$ if its market price is $\$ 80$, and no-one would want to exercise the right. Otherwise, if the share price rises to $\$ 120$, which is above the strike price, the option will bring a profit of $\$ 20$ to the holder, who is entitled to buy a share for $\$ 100$ at time 1 and may sell it immediately at the market price of $\$ 120$. This is known as exercising the option. The option may just as well be exercised simply by collecting the difference of $\$ 20$ between the market price of stock and the strike price. In practice, the latter is often the preferred method because no stock needs to change hands.
As a result, the payoff of the call option, that is, its value at time 1 is a random variable
$$
C(1)=\left{\begin{aligned}
20 & \text { if stock goes up } \
0 & \text { if stock goes down } .
\end{aligned}\right.
$$
Meanwhile, $C(0)$ will denote the value of the option at time 0 , that is, the price for which the option can be bought or sold today.
金融工程代写
金融代写|金融工程代考FINANCIAL ENGINEERING代 写|FORWARD CONTRACTS
远期合约是在指定的末来时间（称为交割日）以一定价格买卖风险资产的协议 $F$ 固定在当前时刻，称为远期价格。据说同意购买资产的投资者签订了多头远期合约 或持有远期多头头寸。如果投资者同意出售资产，我们会说空头远期合约或空头远期头寸。交换远期合约时不支付任何款项。
例子 $1.5$
假设远期价格为 $\$ 80$. 如果资产的市场价格是 $\$ 84$ 在交割日，远期多头合约的持有人将购买该资产 $\$ 80$ 并可以立即出售 $\$ 84$ ，兑现差额 $\$ 4$. 另一方面，持有远期空头头 寸的一方将不得不出售资产 $\$ 80$, 遭受损失 $\$ 4$. 但是，如果资产的市场价格结果是 $\$ 75$ 在交割日，持有远期多头头寸的一方将不得不购买该资产 $\$ 80$, 遭受损失 $\$ 5$. 同 时，持有空头头寸的一方将获得 $\$ 5$ 通过以高于其市场价格出售资产。在任何一种情况下，一方的损失都是另一方的收益。
一般来说，如果末来资产价格上涨，持有交割日为 1 的远期多头合约的一方将受益。 $S(1)$ 高于远期价格 $F$. 如果资产价格 $S$ 1低于远期价格 $F$ ，则远期多头合约的持 有人将蒙受损失。一般来说，远期多头头寸的收益是 $S(1)-F$ whichcanbepositive, negativeorzero. 对于空头远期头寸，收益是 $F$ – $S(1)$.
除股票和债券外，投资者持有的投资组合可能包含远期合约，在这种情况下，它将用三元组来描述 $(x, y, z)$. 这里 $x$ 和 $y$ 和以前一样，是股票和债券的数量，并且 $z$ 是 远期合约的数量positive foralong forwardpositionandnegative forashortposition. 因为当远期合约被交换时没有到期付款，所以这种投资组合的初始值很简 单
$$
V(0)=x S(0)+y A(0)
$$
在交割日，投资组合的价值将变为
$$
V(1)=x S(1)+y A(1)+z(S(1)-F)
$$
假设1.1至1.5以及无屒利原则很容易扩展到这种情况。
远期价格 $F$ 由无套利原则决定。特别是，它可以很容易地找到没有持有成本的资产。这种资产的一个典型例子是不支付股息的股票。
Bycontrast, acommoditywillusuallyinvolvestoragecosts, whilea foreigncurrencywillearninterest, whichcanberegardedasanegativecarryingcost.
远期头寸保证资产将以远期价格购买 $F$ 交货时。或者，可以现在购买资产并持有直到交付。但是，如果初始现金支出为零，则必须通过柋款为购买提供资金。需要 在交割日偿还的带息柋款是远期价格的候选者。下面的命题表明情况确实如此。
主张1.2
假设 $A(0)=100, A(1)=110$ ，和 $S(0)=50$ 美元，其中有风险的证券不涉及持有成本。那么远期价格必须是 $F=55$ 美元，否则就会存在套利机会。
金融代写|金融工程代考FINANCIAL ENGINEERING代写|CALL AND PUT OPTIONS
让 $A(0)=100, A(1)=110, S(0)=100$ 美元和
$\$ \$$
$S 1=\mid$ 左 {
120 with probability $p 80 \quad$ with probability $1-p$
正确的。
$\$ \$$
在哪里 $0<p<1$
具有行使价或行使价的看涨期权 $\$ 100$ 行使时间 1 是赋予持有人权利的合同butnoobligation购买股票 $\$ 100$ 在时间 1 。
如果股价跌破行使价，期权将一文不值。购买股票的意义不大 $\$ 100$ 如果它的市场价格是 $\$ 80$ ，没有人愿意行使这项权利。否则，如果股价上涨至 $\$ 120$ ，高于行使 价，期权将带来利润 $\$ 20$ 持有人有权购买股份 $\$ 100$ 在时间 1 并可以立即以市场价格出售 $\$ 120$. 这被称为行使期权。选择权也可以简单地通过收集差价来行使 $\$ 20$ 股 票的市场价格和行使价之间。在实践中，后者通常是首选方法，因为没有库存需要易手。
因此，看涨期权的收益，即它在时间 1 的值是一个随机变量
$\$ \$$
$\mathrm{C} 1=\mid$ 左 {
20 if stock goes up $0 \quad$ if stock goes down.
正确的。
$\$ \$$
同时， $C(0)$ 将表示期权在时间 0 的价值，即今天可以买入或卖出期权的价格。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。
