如果你也在 怎样代写风险管理Risk Management BFA522这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。风险管理Risk Management是对风险（在ISO31000中定义为不确定性对目标的影响）的识别、评估和优先排序，然后对资源进行协调和经济的应用，以最小化、监测和控制不幸事件的概率或影响，或最大限度地实现机会。

风险管理Risk Management 可以来自不同的来源，包括国际市场的不确定性、项目失败的威胁（在设计、开发、生产或维持生命周期的任何阶段）、法律责任、信用风险、事故、自然原因和灾难、对手的蓄意攻击，或不确定或不可预测的根源事件。有两种类型的事件，即负面事件可以归类为风险，而正面事件则归类为机会。风险管理标准由不同的机构制定，包括项目管理协会、国家标准和技术研究所、精算协会和ISO标准。方法、定义和目标因风险管理方法是在项目管理、安全、工程、工业流程、金融组合、精算评估或公共健康和安全的背景下而有很大差异。某些风险管理标准被批评为对风险没有可衡量的改善，而对估计和决定的信心似乎有所增加。

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数学代写|风险管理代写Risk Management代考|Standards for Limit Design

What is the best way of designing the various risk limits? Market risk should be measured using a VaR-style risk measure that is based on a common confidence interval and on an appropriate time horizon. Market risk limits should control the risk that arises from changes in the absolute price (or rate), as well as changes in delta, gamma, volatility (vega), time decay (theta), basis, correlation, discount rate (rho), and so on. Policies should also be set out regarding exposure to liquidity risk, especially in the case of illiquid products. Banks should also include limits related to stress events and scenario analyses, to make sure the bank can survive extreme volatility in the markets.

Institutions should employ both tier I and tier II limits. Tier I limits should include a single overall VaR limit for each asset class (e.g., a single limit for foreign exchange products), as well as a single overall stress test limit and a cumulative loss from peak limits.

Tier II limits should include authorized markets/currencies/instruments, and concentration limits (e.g., by maturity, region, etc.). All risk limits should be consistent with the standards for risk limits proposed by the risk management function, and approved by the risk committee. Limits should balance the needs of the business to meet its financial targets with a realistic assessment of the use of past limits. The tier I limits should generally be set at a level such that the business, in the normal course of its activities, has exposures of about 40 percent to 60 percent of its limit (in normal markets). Peak usage of limits, in normal markets, should generate exposures of perhaps 85 percent of the limit.

The actual and proposed limits should be based on an evaluation of the bank’s tolerance for risk, as well as the risk management function’s ability to provide timely and accurate reporting on relevant risks, and the historical usage of risk limits.

A consistent limit structure helps a bank to consolidate risk across its various trading floors. With a common language of risk, tier II limits become fungible across business lines. Nevertheless, such transfers would require the joint approval of the head of trading and the chief risk officer.

数学代写|风险管理代写Risk Management代考|Standards for Monitoring Risk

How should a bank monitor its market risk limits? Firstly, all positions should be marked-to-market daily. All the assumptions used in models to price transactions and to value positions should be independently verified. Daily profit and loss statements should be prepared by units that are independent of traders, and provided to (nontrading) senior management.
There should be timely and meaningful reports to measure compliance to policy and to trading limits. There should be a timely escalation procedure for any limit exceptions or transgressions; i.e., it should be clear what a manager must do if his or her subordinates breach limits.
The variance between the actual volatility of the value of a portfolio, and that predicted by means of the bank’s market risk methodology, should be evaluated. Stress simulations should be executed to determine the impact of market changes on P\&L.

Data used in limit monitoring must conform to a set of standards. First, the source of data must be independent of the front office. Second, the data need to be reconciled to the official books of the bank in order to ensure its integrity. Third, data feeds must be consolidated. Fourth, the data format must allow risk to be properly measured; e.g., it might employ the VaR methodology.
The bank must distinguish between data used for monitoring tier I limits-where data must be independent of traders – and data used to supply other kinds of management information. For other types of analysis, where timeliness is the key requirement, risk managers may be forced to use frontoffice systems as the most appropriate sources. Real-time risk measurement, such as that used to monitor intraday exposures, may simply have to be derived from front-office systems.

Business units should advise the risk management function before an excess occurs. For example, there might be an alert when an exposure is at, say, 85 percent of the tier I or tier II limit. The chief risk officer, jointly with the head of business, might petition ALCO for a tier I excess, in which case the business risk committee should be notified. If risk management is advised of a planned excess, then it should be more likely that an excess will be approved.

风险管理代写

数学代写|风险管理代写风险管理代考|限额设计标准

设计各种风险限额的最佳方法是什么?市场风险应该使用var风格的风险度量，该度量基于共同的置信区间和适当的时间范围。市场风险限制应控制绝对价格(或利率)的变化所产生的风险，以及δ、gamma、波动率(vega)、时间衰减(θ)、基、相关性、贴现率(rho)等的变化。还应制定有关流动性风险的政策，特别是在非流动性产品的情况下。银行还应包括与压力事件和情景分析相关的限制，以确保银行能够在市场的极端波动中生存下来

机构应同时采用第一级和第二级限制。第一级限额应包括每种资产类别的单一整体风险价值限额(例如，外汇产品的单一限额)，以及单一整体压力测试限额和峰值限额的累积损失

第二级限额应包括核准市场/货币/工具和集中限额(如按期限、区域等分列)。所有风险限额应与风险管理职能部门提出的、并经风险委员会批准的风险限额标准一致。限额应在满足企业财务目标的需要与对过去限额使用情况的现实评估之间取得平衡。第一级限额通常应设定在这样一个水平上:在正常活动过程中，业务的风险敞口约为其限额的40％至60％(在正常市场中)。在正常市场中，限额的峰值使用应该会产生大约85％的风险敞口

实际限额和建议限额应基于对银行风险承受能力的评估，以及风险管理职能提供有关风险及时和准确报告的能力，以及风险限额的历史使用情况

一致的限价结构有助于银行在不同交易大厅整合风险。有了共同的风险表述，第二层限制就可以跨业务线替代。然而，这种转移需要交易主管和首席风险官的共同批准

数学代写|风险管理代写风险管理代考|风险监控标准

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银行应如何监控其市场风险限额?首先，所有的头寸应该每天按市值计价。在交易定价和价值头寸模型中使用的所有假设都应该独立验证。每日损益表应由独立于交易员的单位编制，并提供给(非交易)高级管理人员。应该有及时和有意义的报告来衡量对政策和交易限额的遵守情况。对于任何限额例外或违规行为，应及时制定升级程序;也就是说，如果他或她的下属违反限制，经理应该清楚地知道该怎么做。应该评估投资组合价值的实际波动率与通过银行市场风险方法预测的波动率之间的方差。应进行压力模拟，以确定市场变化对P＆amp的影响

用于极限监测的数据必须符合一套标准。首先，数据来源必须独立于前厅。其次，数据需要与银行的正式账簿相一致，以确保其完整性。第三，必须对数据提要进行整合。第四，数据格式必须允许恰当地衡量风险;例如，它可能采用VaR方法。银行必须区分用于监测第一级限额的数据(这些数据必须独立于交易员)和用于提供其他类型管理信息的数据。对于其他类型的分析，其中及时性是关键要求，风险管理人员可能被迫使用前厅系统作为最合适的来源。诸如用于监测日间暴露的实时风险测量，可能只能从前台系统中获得

业务单位应在超额发生前通知风险管理职能部门。例如，当暴露量达到I级或II级限值的85％时，可能会发出警报。首席风险官，与业务主管一起，可能会申请非法协的第I级超额，在这种情况下，业务风险委员会应该被通知。如果风险管理被告知计划的超额，那么超额将更有可能被批准。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。