如果你也在 怎样代写金融风险管理Financial Risk Management FINA5520这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。金融风险管理Financial Risk Management是指与融资有关的各种类型的风险，包括包括有违约风险的公司贷款的金融交易。通常它被理解为只包括下行风险，即潜在的金融损失和其程度的不确定性。
金融风险管理Financial Risk Management围绕着管理市场和金融风险，已经形成了一门科学，其总标题是现代投资组合理论，由哈里-马科维茨博士在1952年的文章《投资组合选择》中提出。根据Bender和Panz（2021），金融风险可以被分为五个不同的类别。在他们的研究中，他们应用了一个基于算法的框架，并确定了193种单一的金融风险类型，这些风险被分为市场风险、流动性风险、信用风险、商业风险和投资风险五类。
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金融代写|金融风险管理代写Financial Risk Management代考|Volatility and distributions
Regulatory requirements
More advanced risk regulation (Basel III, Sarbanes-Oxley, Dodd-Frank) in recent years require a deeper understanding of risk management
The emergence of economic crises (e.g. credit crisis 2007/08, Euro sovereign debt crisis) makes issues in risk management more relevant
Increased competition
Lower margins for products by banks and insurance companies makes accurate pricing more important
Risk assessment of products are an important component of the costs
Risk management is value destroying
Investors can eliminate unsystematic risk through diversification
Investors can adjust systematic risk through portfolio choice
With risk management being costly, it would destroy company value
Risk management is value adding
Owners/managers are not fully diversified
Risk management can reduce their risk exposure
This can increase the value of the company to their owners
\begin{tabular}{l} \hline Financial Risk Manazement ( \ Systemic risk \end{tabular}
A bank failure can expose the economy to systemic risk
Risk management can make the failure less likely
Risk management can contain the spread of a failure
金融代写|金融风险管理代写Financial Risk Management代考|Standard risk measure
The most common risk measure is variance (or equivalently standard deviation):
$$
\begin{aligned}
\sigma^2 & =E\left[(x-E[x])^2\right] \
& =E\left[x^2\right]-\mu^2
\end{aligned}
$$
It is common to assume that $\mu \approx 0$, hence
$$
\sigma^2 \approx E\left[x^2\right]
$$
Estimating volatility as
$$
\widehat{\sigma}^2=\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2
$$
Weights of observations can be different from $\frac{1}{N}$, e.g. giving more weight to recent observations
$\omega_i=\lambda^i \frac{1-\lambda}{1-\lambda^N}$
$\widehat{\sigma}^2=\sum_{i=1}^N \omega_i x_i^2$
If $N \rightarrow \infty$ we have $\omega_i=\lambda^i(1-\lambda)$
We can rewrite our estimate as
$$
\widehat{\sigma}t^2=\lambda \widehat{\sigma}{t-1}^2+(1-\lambda) x_{t-1}^2
$$
The influence of any shock $x_t^2$ decays at a rate $\lambda$ and returns to its long-term average
Can be used to predict volatility
金融风险管理代写
金融代写|金融风险管理代写FINANCIAL RISK MANAGEMENT 代考|VOLATILITY AND DISTRIBUTIONS
监管要求
更先进的风险监管BaselIII, Sarbanes – Oxley, Dodd – Frank近年来需要对风险管理有更深入的了解
经济危机的出现e.g.creditcrisis2007/08, Eurosovereigndebtcrisis使风险管理中的问题更加相关
竞争加剧
银行和保险公司产品的低利润使得准确定价变得更加重要
产品风险评估是成本的重要组成部分
风险管理是价值破坏
投资昔可以通过㝖元化消除非系统性风险
投资者可通过投资组合选择调整系统性风险
风险管理成本高昂，会破坏公司价值
风险㖵理是㘿值
所有者/经理没有完全客元化
风险管理可以减少他们的风险敞口
这可以增加公司对其所有者的价值
银行倒闭会使经济面临系统性风险
风险管理可以降低失败的可能性
风险管理可以遏制失败的宴延
金融代写|金融风险管理代写FINANCIAL RISK MANAGEMENT 代考|STANDARD RISK MEASURE
最常见的风险度量是方差orequivalentlystandarddeviation:
$$
\sigma^2=E\left[(x-E[x])^2\right] \quad=E\left[x^2\right]-\mu^2
$$
人们普遍认为 $\mu \approx 0$ ，因此
$$
\sigma^2 \approx E\left[x^2\right]
$$
估计波动性为
$$
\widehat{\sigma}^2=\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2
$$
观䕓的权重可以不同于 $\frac{1}{N}$ ，例如给予最近的观寂更多的权重
$$
\begin{aligned}
\omega_i & =\lambda^i \frac{1-\lambda}{1-\lambda^N} \
\widehat{\sigma}^2 & =\sum_{i=1}^N \omega_i x_i^2
\end{aligned}
$$
如果 $N \rightarrow \infty$ 我们有 $\omega_i=\lambda^i(1-\lambda)$
我们可以栘我们的估计重写为
$\$ \$$
|widehat $\backslash$ sigma $} t^{\wedge} 2=\mid$ lambda $\mid$ widehat ${\mid \operatorname{sigma}}{\mathrm{t}-1}^{\wedge} 2+1-\lambda \mathrm{x}\left{[\mathrm{t}-1}^{\wedge} 2\right.$
$\$ \$$
任何冲击的影响 $x_t^2$ 以一定的速度膏减 $\lambda$ 并回到其长期平均水平
可用于预测波动性
金融代写|金融风险管理代写FINANCIAL RISK MANAGEMENT代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。
微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。
