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澳洲代考|金融计量经济学代考Financial Econometrics代考|Application to Nowcasting

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金融计量经济学Financial Econometrics是一个由学者和从业人员组成的全球网络,致力于分享快速增长的金融计量经济学领域的研究和想法。它是一个独立的非营利性会员组织,致力于通过组织和赞助金融和计量经济学交叉领域的会议、项目和活动,包括与宏观经济基本面的联系,促进和扩大研究和教育。SoFiE是由Robert F. Engle和Eric Ghysels共同创立的。

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澳洲代考|金融计量经济学代考Financial Econometrics代考|Data

As early data vintages of U.S. GDP can exhibit substantial variation compared to final vintages (Croushore 2006; Romer and Romer 2000; Sims 2002), it is not trivial which data to use in evaluating nowcast models on historical data. Further complications can arise through changing definitions or methods of measurements of data (Carriero et al. 2015). However, as in our application, only a few explanatory variables have recorded real time vintages (see Giannone et al. (2016)) and our training window is restricted to begin with 2004 only, since this is the earliest data point for the Google Trends data base, we decided to use final vintages of our data. We therefore consider a pseudo-real time data set: we use the latest vintage of data, but, at each point of the forecast horizon, we use only the data published up to that point in time.

The target variable for this application is deseasonalised U.S. real GDP growth (GDP growth) of as downloaded from the FRED website. The deseasonalisation pertains here to the X-13-ARIMA method and was performed prior to download from the FRED-MD website. As Google Trends are only available from 01/01/2004$01 / 06 / 2019$, at the time of download, the period under investigation pertains to the same period in quarters (61 quarters). We have split the data set into a training sample of 45 quarters (2004q2-2015q2) and a forecast sample of 15 quarters (2015q3$2019 q 1)$.

澳洲代考|金融计量经济学代考Financial Econometrics代考|Results

Results for the in-sample HAC-lasso and AC-lasso estimations can be found in Table 7 . The number appended to model name (H)AC refers to the MA order of the disturbance $\varepsilon_{t}$ assumed for consistent estimation of the penalty loadings. As noted above, we assume that the autocorrelation in the scores does not persist for long periods. We select the appropriate order in the HAC-lasso to be 4 and 8 . Hence, we robustify the penalty loadings for the scores with respect to MA terms of quarterly growth for an entire year back and up to 2 years, including the current quarter.

We find that the models select a very similar set of variables, where in particular the credit spread variable BAA-1, the monthly M2-0 base money growth, and the Google search term ‘gdp-growth-0’ feature consistently. Model sizes are also very similar with on average $6.5$ regressors included. Considering that the original regressor set includes 120 variables, the resulting model is indeed sparse.

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金融计量经济学代写

澳洲代考|金融计量经济学代考FINANCIAL ECONOMETRICS代考|DATA

由于与最终年份相比,美国 GDP 的早期数据年份可能会出现显着变化Cr○在sH○r和2006;R○米和r一个ndR○米和r2000;小号一世米s2002,在评估历史数据的临近预报模型时使用哪些数据并非易事。通过改变数据测量的定义或方法可能会出现进一步的复杂情况C一个rr一世和r○和吨一个l.2015. 然而,在我们的应用中,只有少数解释变量记录了实时年份s和和G一世一个nn○n和和吨一个l.(2016) 并且我们的训练窗口仅限于从 2004 年开始,因为这是 Google 趋势数据库的最早数据点,我们决定使用我们数据的最终年份。因此,我们考虑一个伪实时数据集:我们使用最新的数据,但是,在预测范围的每个点,我们只使用到该时间点发布的数据。

此应用程序的目标变量是非季节性的美国实际 GDP 增长GD磷Gr○在吨H从 FRED 网站下载的。此处的去季节化与 X-13-ARIMA 方法有关,并在从 FRED-MD 网站下载之前执行。由于 Google 趋势仅在 2004 年 1 月 1 日可用01/06/2019,下载时,调查期间为季度同期61q在一个r吨和rs. 我们将数据集拆分为 45 个季度的训练样本2004q2−2015q2以及 15 个季度的预测样本2015q3$2019q1$.

澳洲代考|金融计量经济学代考FINANCIAL ECONOMETRICS代考|RESULTS

样本内 HAC-lasso 和 AC-lasso 估计的结果可以在表 7 中找到。附加到型号名称的数字HAC 指扰动的 MA 阶数e吨假设用于对惩罚负载的一致估计。如上所述,我们假设分数中的自相关不会持续很长时间。我们在 HAC-lasso 中选择适当的顺序为 4 和 8 。因此,我们强化了与一整年和最多 2 年(包括当前季度)的季度增长 MA 条款相关的分数的惩罚负荷。

我们发现模型选择了一组非常相似的变量,特别是信用利差变量 BAA-1、每月 M2-0 基础货币增长和谷歌搜索词“gdp-growth-0”的特征一致。平均而言,模型尺寸也非常相似6.5包括回归变量。考虑到原始回归器集包含 120 个变量,得到的模型确实是稀疏的。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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