如果你也在 怎样代写风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio是指若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。
风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio在正常情况下，市场风险管理传统上侧重于中间价格的变动所导致的投资组合价值变化的分布。因此，市场风险实际上是一种 “纯粹 “的形式：在一个理想化的市场中，在获得公平价格方面没有 “摩擦 “的风险。然而，许多市场拥有一个额外的流动性成分，它来自于交易者在清算其头寸时没有实现中间价格，而是中间价格减去买卖价差。我们认为，与价差的不确定性相关的流动性风险，特别是在不利的市场条件下交易量稀少或新兴市场证券的流动性风险，是整体风险的重要组成部分，因此也是需要建模的重要组成部分。
my-assignmentexpert™风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio作业代写，免费提交作业要求， 满意后付款，成绩80\%以下全额退款，安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队，所有订单可靠准时，保证 100% 原创。my-assignmentexpert™， 最高质量的风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio作业代写，服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面，考虑到同学们的经济条件，在保障代写质量的前提下，我们为客户提供最合理的价格。 由于统计Statistics作业种类很多，同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求，因此风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio作业代写的价格不固定。通常在经济学专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。
想知道您作业确定的价格吗? 免费下单以相关学科的专家能了解具体的要求之后在1-3个小时就提出价格。专家的 报价比上列的价格能便宜好几倍。
my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在金融Financial作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的金融Financial代写服务。我们的专家在风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio代写方面经验极为丰富，各种风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio相关的作业也就用不着 说。
我们提供的风险理论投资组合Market Risk, Measures and Portfolio及其相关学科的代写，服务范围广, 其中包括但不限于:
金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|Bernoulli Distribution
We will start the exposition with the Bernoulli distribution. A random variable $X$ is Bernoulli-distributed with parameter p if it has only two possible outcomes, usually encoded as 1 which might represent success or default or 0 which might represent failure or survival.
One classical example for a Bernoulli-distributed random variable occurring in the field of finance is the default event of a company. We observe a company C in a specified time interval I, January 1,2007 , until December 31 , 2007. We define
$$
X= \begin{cases}1 & \text { if } C \text { defaults in } I \ 0 & \text { else. }\end{cases}
$$
The parameter $p$ in this case would be the annualized probability of default of company C.
金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|Binomial Distribution
In practical applications, we usually do not consider a single company but a whole basket, $C_{1}, \ldots, C_{n}$, of companies. Assuming that all these $n$ companies have the same annualized probability of default $p$, this leads to a natural generalization of the Bernoulli distribution called binomial distribution. A binomial distributed random variable $Y$ with parameters $n$ and $p$ is obtained as the sum of $n$ independent ${ }^{5}$ and identically Bernoulli-distributed random variables $X_{1}, \ldots, X_{n}$. In our example, $Y$ represents the total number of defaults occurring in the year 2007 observed for companies $C_{1}, \ldots, C_{n}$. Given the two parameters, the probability of observing $k, 0 \leq k \leq n$ defaults can be explicitly calculated as follows:
$$
P(Y=k)=\left(\begin{array}{l}
n \
k
\end{array}\right) p^{k}(1-p)^{n-k}
$$
where
$$
\left(\begin{array}{l}
n \
k
\end{array}\right)=\frac{n !}{(n-k) ! k !} .
$$
金融代写|风险理论投资组合代写Market Risk, Measures and Portfolio代考|Poisson Distribution
The last discrete distribution that we consider is the Poisson distribution. The Poisson distribution depends on only one parameter, $\lambda$, and can be interpreted as an approximation to the binomial distribution when the parameter $p$ is a small number. ${ }^{6}$ A Poisson-distributed random variable is usually used to describe the random number of events occurring over a certain time interval. We used this previously in terms of the number of defaults. One main difference compared to the binomial distribution is that the number of events that might occur is unbounded, at least theoretically. The parameter $\lambda$ indicates the rate of occurrence of the random events, that is, it tells us how many events occur on average per unit of time.
风险理论投资组合代写
金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|BERNOULLI DISTRIBUTION
我们将从伯努利分布开始阐述。随机变量X是伯努利分布的，如果它只有两个可能的结果，通常编码为 1 可能代表成功或默认，或 0 可能代表失败或生存。
发生在金融领域的伯努利分布随机变量的一个经典例子是公司的违约事件。我们在指定的时间间隔 I，即 2007 年 1 月 1 日，直到 2007 年 12 月 31 日，观察公司 C。我们定义
X={1 如果 C 默认值 一世 0 别的。
参数p在这种情况下，将是公司 C 的年化违约概率。
金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|BINOMIAL DISTRIBUTION
在实际应用中，我们通常不考虑单个公司，而是考虑整个篮子，C1,…,Cn, 公司。假设所有这些n公司的年化违约概率相同p，这导致了伯努利分布的自然推广，称为二项分布。二项分布随机变量是带参数n和p获得为n独立的5和同样伯努利分布的随机变量X1,…,Xn. 在我们的示例中，是表示 2007 年观察到的公司违约总数C1,…,Cn. 给定这两个参数，观察到的概率ķ,0≤ķ≤n默认值可以显式计算如下：
磷(是=ķ)=(n ķ)pķ(1−p)n−ķ
在哪里
(n ķ)=n!(n−ķ)!ķ!.
金融代写|风险理论投资组合代写MARKET RISK, MEASURES AND PORTFOLIO代考|POISSON DISTRIBUTION
我们考虑的最后一个离散分布是泊松分布。泊松分布仅取决于一个参数，λ, 并且可以解释为当参数p是一个小数字。6泊松分布的随机变量通常用于描述在一定时间间隔内发生的随机事件数。我们之前在默认数量方面使用了它。与二项分布相比的一个主要区别是，至少在理论上，可能发生的事件数量是无限的。参数λ表示随机事件的发生率，也就是说，它告诉我们平均每单位时间发生了多少事件。
金融代写|风险理论投资组合代写Market Risk, Measures and Portfolio代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。
微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。
