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统计代写|线性回归代写Linear Regression代考|Bootstrapping Variable Selection

如果你也在 怎样代写线性回归Linear Regression 这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。线性回归Linear Regression在统计学中,是对标量响应和一个或多个解释变量(也称为因变量和自变量)之间的关系进行建模的一种线性方法。一个解释变量的情况被称为简单线性回归;对于一个以上的解释变量,这一过程被称为多元线性回归。这一术语不同于多元线性回归,在多元线性回归中,预测的是多个相关的因变量,而不是一个标量变量。

线性回归Linear Regression在线性回归中,关系是用线性预测函数建模的,其未知的模型参数是根据数据估计的。最常见的是,假设给定解释变量(或预测因子)值的响应的条件平均值是这些值的仿生函数;不太常见的是,使用条件中位数或其他一些量化指标。像所有形式的回归分析一样,线性回归关注的是给定预测因子值的反应的条件概率分布,而不是所有这些变量的联合概率分布,这是多元分析的领域。

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统计代写|线性回归代写Linear Regression代考|Bootstrapping Variable Selection

统计代写|线性回归代写Linear Regression代考|Bootstrapping Variable Selection

The bootstrap will be described and then applied to variable selection. Suppose there is data $\boldsymbol{w}_1, \ldots, \boldsymbol{w}_n$ collected from a distribution with cdf $F$ into an $n \times p$ matrix $\boldsymbol{W}$. The empirical distribution, with cdf $F_n$, gives each observed data case $\boldsymbol{w}_i$ probability $1 / n$. Let the statistic $T_n=t(\boldsymbol{W})=t\left(F_n\right)$ be computed from the data. Suppose the statistic estimates $\boldsymbol{\mu}=t(F)$. Let $t\left(\boldsymbol{W}^\right)=t\left(F_n^\right)=T_n^*$ indicate that $t$ was computed from an iid sample from the empirical distribution $F_n$ : a sample of size $n$ was drawn with replacement from the observed sample $\boldsymbol{w}_1, \ldots, \boldsymbol{w}_n$.

Some notation is needed to give the Olive (2013a) prediction region used to bootstrap a hypothesis test. Suppose $\boldsymbol{w}1, \ldots, \boldsymbol{w}_n$ are iid $p \times 1$ random vectors with mean $\boldsymbol{\mu}$ and nonsingular covariance matrix $\boldsymbol{\Sigma}{\boldsymbol{w}}$. Let a future test observation $\boldsymbol{w}f$ be independent of the $\boldsymbol{w}_i$ but from the same distribution. Let $(\overline{\boldsymbol{w}}, \boldsymbol{S})$ be the sample mean and sample covariance matrix where $$ \overline{\boldsymbol{w}}=\frac{1}{n} \sum{i=1}^n \boldsymbol{w}i \text { and } \boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}{\boldsymbol{w}}=\frac{1}{\mathrm{n}-1} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}}\left(\boldsymbol{w}{\mathrm{i}}-\overline{\boldsymbol{w}}\right)\left(\boldsymbol{w}{\mathrm{i}}-\overline{\boldsymbol{w}}\right)^{\mathrm{T}} .
$$
Then the ith squared sample Mahalanobis distance is the scalar
$$
D_{\boldsymbol{w}}^2=D_{\boldsymbol{w}}^2(\overline{\boldsymbol{w}}, \boldsymbol{S})=(\boldsymbol{w}-\overline{\boldsymbol{w}})^T \boldsymbol{S}^{-1}(\boldsymbol{w}-\overline{\boldsymbol{w}}) .
$$
Let $D_i^2=D_{\boldsymbol{w}i}^2$ for each observation $\boldsymbol{w}_i$. Let $D{(c)}$ be the $c$ th order statistic of $D_1, \ldots, D_n$. Consider the hyperellipsoid
$$
\mathcal{A}n=\left{\boldsymbol{w}: D{\boldsymbol{w}}^2(\overline{\boldsymbol{w}}, \boldsymbol{S}) \leq D_{(c)}^2\right}=\left{\boldsymbol{w}: D_{\boldsymbol{w}}(\overline{\boldsymbol{w}}, \boldsymbol{S}) \leq D_{(c)}\right}
$$

统计代写|线性回归代写Linear Regression代考|Diagnostics

Automatic or blind use of regression models, especially in exploratory work, all too often leads to incorrect or meaningless results and to confusion rather than insight. At the very least, a user should be prepared to make and study a number of plots before, during, and after fitting the model.
Chambers et al. (1983, p. 306)
Diagnostics are used to check whether model assumptions are reasonable. This section focuses on diagnostics for the unimodal MLR model $Y_i=\boldsymbol{x}i^T \boldsymbol{\beta}+e_i$ for $i=1, \ldots, n$ where the errors are iid from a unimodal distribution that is not highly skewed with $\mathrm{E}\left(e_i\right)=0$ and $\operatorname{VAR}\left(e_i\right)=\sigma^2$. See Definition 2.6. It is often useful to use notation to separate the constant from the nontrivial predictors. Assume that $\boldsymbol{x}_i=\left(1, x{i, 2}, \ldots, x_{i, p}\right)^T \equiv\left(1, \boldsymbol{u}i^T\right)^T$ where the $(p-1) \times 1$ vector of nontrivial predictors $\boldsymbol{u}_i=\left(x{i, 2}, \ldots, x_{i, p}\right)^T$. In matrix form
$$
\begin{gathered}
\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X} \boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{e}, \
\boldsymbol{X}=\left[X_1, X_2, \ldots, X_p\right]=[\mathbf{1}, \boldsymbol{U}]
\end{gathered}
$$

1 is an $n \times 1$ vector of ones, and $\boldsymbol{U}=\left[X_2, \ldots, X_p\right]$ is the $n \times(p-1)$ matrix of nontrivial predictors. The $k$ th column of $\boldsymbol{U}$ is the $n \times 1$ vector of the $j$ th predictor $X_j=\left(x_{1, j}, \ldots, x_{n, j}\right)^T$ where $j=k+1$. The sample mean and covariance matrix of the nontrivial predictors are
$$
\overline{\boldsymbol{u}}=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \boldsymbol{u}i $$ and $$ \boldsymbol{C}=\operatorname{Cov}(\boldsymbol{U})=\frac{1}{n-1} \sum{i=1}^n\left(\boldsymbol{u}_i-\overline{\boldsymbol{u}}\right)\left(\boldsymbol{u}_i-\overline{\boldsymbol{u}}\right)^T,
$$
respectively, where $\boldsymbol{u}_i^T$ is the $i$ th row of $\boldsymbol{U}$.

统计代写|线性回归代写Linear Regression代考|Bootstrapping Variable Selection

线性回归代写

统计代写|线性回归代写LINEAR REGRESSION代考|BOOTSTRAPPING VARIABLE SELECTION

引导程序将被描述,然后应用于变量选择。假设有数据 $\boldsymbol{w}1, \ldots, \boldsymbol{w}_n$ 使用 cdf 从分布中收集 $F$ 进入一个 $n \times p$ 矩阵 $\boldsymbol{W}$. 经验分布,cdf $F_n$, 给出每个观 察到的数据案例 $\boldsymbol{w}_i$ 可能性 $1 / n$. 让统计 $T_n=t(\boldsymbol{W})=t\left(F_n\right)$ 从数据中计算出来。假设统计估计 $\mu=t(F)$. 让 需要一些符号来给出 Olive $2013 a$ 用于引导假设检验的预测区域。认为 $w 1, \ldots, w_n$ 是同龄人 $p \times 1$ 具有均值的随机向量 $\mu$ 和非奇异协方差矩阵 $\Sigma w$. 让末来的测试观察 $\boldsymbol{w} f$ 独立于 $\boldsymbol{w}_i$ 但来自相同的分布。让 $(\bar{w}, S)$ 是样本均值和样本协方差矩阵,其中 $$ \overline{\boldsymbol{w}}=\frac{1}{n} \sum i=1^n \boldsymbol{w} i \text { and } \boldsymbol{S}=\boldsymbol{S} \boldsymbol{w}=\frac{1}{\mathrm{n}-1} \sum{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}}(\boldsymbol{w} \mathrm{i}-\overline{\boldsymbol{w}})(\boldsymbol{w} \mathrm{i}-\overline{\boldsymbol{w}})^{\mathrm{T}} .
$$
那么第 $\mathrm{i}$ 个平方样本马氏距离就是标量
$$
D_{\boldsymbol{w}}^2=D_{\boldsymbol{w}}^2(\overline{\boldsymbol{w}}, \boldsymbol{S})=(\boldsymbol{w}-\overline{\boldsymbol{w}})^T \boldsymbol{S}^{-1}(\boldsymbol{w}-\overline{\boldsymbol{w}})
$$
让 $D_i^2=D_{w i}^2$ 对于每个观察 $w_i$. 让 $D(c)$ 成为 $c$ 的阶次统计量 $D_1, \ldots, D_n$. 考虑超椭圆体

统计代写|线性回归代写LINEAR REGRESSION代考|DIAGNOSTICS

自动或盲目使用回归模型,尤其是在探索性工作中,往往会导致错误或无意义的结果,并导致混乱而不是洞察力。至少,用户应该准备好在拟合 模型之前、期间和之后制作和研究大量绘图。
钱伯斯等人。 $1983, p .306$
诊断用于检查模型假设是否合理。本节重点介绍单峰 MLR 模型的诊断 $Y_i=\boldsymbol{x} i^T \boldsymbol{\beta}+e_i$ 为了 $i=1, \ldots, n$ 其中错误是来自不高度偏斜的单峰分布的 iidE $\left(e_i\right)=0$ 和VAR $\left(e_i\right)=\sigma^2$. 见定义 2.6。使用符号将常量与非平凡预测变量分开通常很有用。假使,假设
$\boldsymbol{x}i=\left(1, x i, 2, \ldots, x{i, p}\right)^T \equiv\left(1, \boldsymbol{u} i^T\right)^T$ 在哪里 $(p-1) \times 1$ 非平凡预测变量的向量 $\boldsymbol{u}i=\left(x i, 2, \ldots, x{i, p}\right)^T$.矩阵形式
$$
\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{X} \boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{e}, \boldsymbol{X}=\left[X_1, X_2, \ldots, X_p\right]=[\mathbf{1}, \boldsymbol{U}]
$$
1 是一个 $n \times 1$ 的矢量,和 $\boldsymbol{U}=\left[X_2, \ldots, X_p\right]$ 是个 $n \times(p-1)$ 非平凡的预测矩阵。这 $k$ 第列 $\boldsymbol{U}$ 是个 $n \times 1$ 向量的 $j$ 第预测器 $X_j=\left(x_{1, j}, \ldots, x_{n, j}\right)^T$ 在哪里 $j=k+1$. 非平凡预测变量的样本均值和协方差矩阵是
$$
\overline{\boldsymbol{u}}=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \boldsymbol{u} i
$$

$$
\boldsymbol{C}=\operatorname{Cov}(\boldsymbol{U})=\frac{1}{n-1} \sum i=1^n\left(\boldsymbol{u}_i-\overline{\boldsymbol{u}}\right)\left(\boldsymbol{u}_i-\overline{\boldsymbol{u}}\right)^T
$$
分别在哪里 $\boldsymbol{u}_i^T$ 是个 $i$ 第排 $\boldsymbol{U}$.

统计代写|线性回归代写Linear Regression代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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